금리와 채권

금리의 산식과 구조, 채권의 가격과 상품을 다룹니다.

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난이도 순
입문금리의 기본이자가 계산되는 방식과 자주 만나는 금리·채권 개념을 익힙니다.8개 용어약 10분기초채권 가격과 수익률채권의 현금흐름, 가격, 만기와 신용위험의 관계를 봅니다.8개 용어약 11분심화채권 상품의 구조금리 조건과 권리가 다른 채권 상품의 구조를 비교합니다.8개 용어약 13분심화지표금리와 초단기금리은행이 제시한 호가로 정하던 코리보·LIBOR에서 실거래에 기반한 무위험지표금리(KOFR·SOFR·ESTR)로 옮겨 간 까닭과, 미국의 페더럴펀드와 OIS, 정책금리를 0 근처로 낮추는 제로금리정책, 경기 기대를 비추는 장단기금리차를 읽습니다.8개 용어약 13분

용어 전체

원문 차례 48개
  1. 가산금리spread4면
  2. 고정금리22면
  3. 고정금리부채권SB · Straight Bond22면
  4. 국가신용등급Sovereign Credit Rating33면
  5. 그린본드52면
  6. 금리선물Interest Rate Futures57면
  7. 금리스왑IRS · Interest Rate Swaps57면
  8. 금리자유화58면
  9. 기준금리Base Rate76면
  10. 단리/복리Simple Interest · Compound Interest89면
  11. 단일금리방식/복수금리방식90면
  12. 듀레이션Duration103면
  13. 만기수익률YTM · Yield to Maturity116면
  14. 명목금리/실질금리119면
  15. 무위험지표금리KOFR · Korea Overnight Financing Repo Rate123면
  16. 변동금리135면
  17. 변동금리부채권FRN · Floating Rate Note136면
  18. 본드포워드거래Bond Forward Transaction140면
  19. 세계국채지수WGBI173면
  20. 수익률곡선Yield Curve181면
  21. 수쿠크Sukuk184면
  22. 신용스프레드198면
  23. 신주인수권부사채BW · Bond with Warrant202면
  24. 신흥시장국채권지수EMBI+ · Emerging Market Bond Index+203면
  25. 원금이자분리채권STRIPS · Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities240면
  26. 이슬람금융250면
  27. 이중통화채Dual Currency Bond251면
  28. 이표채Coupon Bond252면
  29. 장단기금리차273면
  30. 전환사채CB · Convertible Bond283면
  31. 정크본드Junk Bond287면
  32. 제로금리정책288면
  33. 채권시가평가Mark to Market317면
  34. 채권시장317면
  35. 채권시장안정펀드318면
  36. 커버드본드(이중상환청구권부 채권)Covered Bond331면
  37. 코리보KORIBOR332면
  38. 통합발행제도Fungible Issue · Reopening Issue341면
  39. 페더럴펀드Federal Funds356면
  40. 표면금리Coupon Rate358면
  41. 피셔효과Fisher effect361면
  42. 회사채380면
  43. ESTR€STR · Euro Short-Term Rate389면
  44. KP스프레드398면
  45. MOVEMerrill Lynch Option Volatility Estimate398면
  46. OIS400면
  47. SOFRSecured Overnight Financing Rate402면
  48. Treasury Bill(T/B)403면