심화
은행이 지는 위험과 자본
은행이 지는 신용·시장·운영 위험을 구분하고, 이를 반영한 위험가중자산과 예상손실, 위기 때 손실을 흡수하는 완충자본, 회수가 어려워진 부실채권이 은행의 비용과 자본에 주는 영향을 봅니다.
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- 1. 신용위험(신용리스크)199면바젤 자본규제에서는 신용위험을 채권·채무관계에서 채무자의 채무불이행, 이행거부 또는 신용도 하락 등으로 인해 발생하는 손실 가능성을 포괄하는 개념으로 정의한다. 규제 하에서 신용위험은 일정 기간(통…
- 2. 시장리스크194면금융시장의 금리, 주가, 환율 등의 변동에 따라 은행이 단기매매를 위해 트레이딩계정(trading book)에 보유한 금융상품의 가격이 하락하여 손실이 발생할 가능성을 의미한다. 바젤은행감독위원회(…
- 3. 운영리스크Operational Risk238면부적절하거나 잘못된 내부 프로세스(internal process), 인력, 시스템, 외부사건(external events) 등으로 인해 발생할 수 있는 손실 가능성을 말한다. 운영리스크(Operat…
- 4. 위험가중자산/위험가중치241면자기자본비율 산출시 대차대조표상 자산계정의 단순 합계를 분모로 사용할 경우 자산을 구성하는 각 익스포저에 따른 리스크를 반영할 수 없는 문제가 있다. 그러므로 각 익스포저 금액에 해당 위험가중치를 …
- 5. 예상손실224면예상손실은 현재 시점부터 일정 기간 동안 발생할 것으로 예상되는 손실의 평균금액을 의미하며 일반적으로 자산별로 발생 가능한 손실액에 발생 확률을 곱하여 산출한다. 예상손실은 ‘부도 시 익스포저(EA…
- 6. 완충자본Buffer Capital226면완충자본(Buffer Capital)은 금융위기 시 은행이 손실을 흡수하거나 신용공급 기능을 지속(경기순응성 증폭을 억제)하면서도 최소 규제자본비율 수준 이상으로 자본비율을 유지하기에 충분한 자본량…
- 7. 부실채권NPL · Non-Performing Loan144면금융기관의 대출이나 지급보증 중 차주의 재정상황 악화로 인해 회수가 어려운 자산을 의미한다. 「은행업 감독규정」의 자산건전성 분류기준에 의하면 보유자산의 건전성은 ‘정상’, ‘요주의’, ‘고정’, …