바젤은행감독위원회/ 바젤위원회

쉽게 이해하기

바젤위원회는 여러 나라의 중앙은행과 은행감독기관이 모여 은행이 지켜야 할 공통 규칙을 만드는 국제 모임입니다. 은행이 손실에 대비해 쌓아 둘 자기자본의 크기를 정한 '바젤Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ' 같은 자본 규제가 모두 이곳에서 나왔습니다. 이름은 국제결제은행(BIS)이 있는 스위스 도시 바젤에서 따왔습니다.

출발점은 국경을 넘어 번진 은행 하나의 파산이었습니다. 독일 당국이 헤르슈타트 은행을 영업 도중 문 닫게 했을 때, 이 은행과 외환을 맞바꾸기로 한 외국 은행들은 마르크화를 이미 보내 놓고도 달러를 받지 못했습니다. 한 나라 감독만으로는 이런 위험을 막을 수 없다는 사실이 드러나자, 주요 선진국 10개국(G10)의 중앙은행 총재들이 함께 감독 기준을 논의할 상설 모임을 만들었습니다.

공통 규칙이 필요한 까닭은 은행이 국경을 넘어 경쟁하기 때문입니다. 어느 나라만 규제를 느슨하게 두면 그 나라 은행은 자본을 덜 쌓고 더 싸게 대출해 경쟁에서 유리해지지만, 위기가 오면 그 부담이 다른 나라로 번집니다. 다만 위원회가 정한 기준은 그 자체로 법적 강제력이 있는 조약이 아니어서, 각 회원국이 자기 나라 법과 감독 규정에 옮겨 넣어야 효력이 생깁니다.

처음에는 선진국끼리의 모임이었지만, 2008년 글로벌 금융위기 뒤 신흥국에도 문을 열면서 이곳의 기준이 사실상 세계 표준이 되었습니다. 회원은 나라가 아니라 기관 단위라서 한 나라에서 중앙은행과 감독기관이 함께 들어가기도 하고, 그래서 회원 기관 수가 나라 수보다 많습니다. 우리나라도 한국은행과 금융감독원이 나란히 가입해 있습니다.

예를 들면

A국은 은행에 대출 100억 원마다 자기자본 10억 원을 쌓게 하고, B국은 5억 원만 쌓게 한다고 가정해 봅시다. 자본이 똑같이 10억 원인 두 은행 가운데 A국 은행은 대출을 100억 원까지, B국 은행은 200억 원까지 내줄 수 있어 B국 은행이 이자를 더 싸게 받고도 이익을 낼 수 있습니다. 그런데 경기가 나빠져 두 은행 모두 대출의 6%를 떼이면, A국 은행은 6억 원을 잃고도 자본 4억 원이 남지만 B국 은행은 12억 원을 잃어 자본 10억 원을 모두 날립니다. 바젤위원회는 이런 차이를 줄이려고 공통 기준을 만듭니다.

이해를 돕기 위해 만든 사례이며, 실제 사안은 조건에 따라 달라질 수 있습니다.