N-B SRS

은행간 상호연계성을 통해 전염되는 시스템 리스크를 측정하는 지표로, Network-Based Systemic Risk Scoring의 약자이다. 동 지표는 특정 은행의 도산 확률(은행채 스프레드로 추정)이 여타 은행과의 상호거래 익스포저를 통해 확대되어 나타나는 리스크 총량으로서 거래관계에 있는 두 은행의 도산 확률과 상호거래 규모를 곱한 값을 모든 거래조합에 대해 산출 후 합산한 값의 제곱근으로 정의한다(Das, “Matrix Metrics: Network-Based Systemic Risk Scoring”, 2015를 참조).